Cette formation donne 84 points PPC aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires
Programme de la formation
I. Segmentation par arbre : design de produit et tarification par classe de risque
- Notion de clustering: focus sur la classification hiérarchique
- Le cas d’un phénomène d’intérêt continu : fonction objectif, critère de division, notion d’homogénéité, critère d’arrêt, élagage
- La librairie rpart de « R »
- Mise en oeuvre en assurance responsabilité civile : le cas du provisionnement
- Cas d’un phénomène d’intérêt discret : indice de Gini et arbre optimal
- Mise en oeuvre : résiliations de contrats d’assurance et prévision du taux de renouvellement par classe de risqué
- Problème de stabilité de la méthode : techniques de stabilisation : estimations out-of-bag
- Extension sur les forêts aléatoires
II. Tarification à l’expérience en IARD sans caractéristique individuelle
- Notion de portefeuille homogène et test du chi-deux
- Prime de Bayes
- Analogie avec le système bonus/malus
- Introduction à la crédibilité
- Les modèles les plus courants sur la place
- Problématique de tendance
- Lien avec les GLM
- Mise en oeuvre en « R » : la librairie actuar
