Cette formation donne 84 points PPC aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires
Programme de la formation
Introduction
- Généralités et étapes de tarification
- Chaîne des risques en assurance
Utilisation des données
- Types de données et impact sur la méthode de tarification : agrégées VS segmentées
- Facteurs de risque discrets et continus
- Statistiques descriptives et choix préalables à la modélisation
- Notions d’échantillon test et approches de validation
Identifier les facteurs de risque discriminants
- Type de modélisation : paramétrique VS non paramétrique
- Clustering par arbre en amont d’un GLM
- Significativité d’un modèle
Modélisation GLM Fréquence-Coût Moyen
- Introduction aux différentes approches
- Plus loin dans les modèles GLM
- Modélisation du nombre de sinistres
- Cas classique
- Surdispersion des données
- Unbalanced dataset et événement rare
- Modélisation des coûts de sinistres
- Principe du modèle unique (sans passer par la fréquence)
- Cas général
- Reconstruction de la prime pure par segment
- Extension à la modélisation des charges totales
- Modèle collectif, approche Poisson composée et Panjer
- Indépendance ou dépendance des risques
Tarification à l’expérience en IARD
- Introduction à la théorie de la crédibilité
- Modèles usuels de crédibilité
- Prise en compte de tendance
- Crédibilité versus GLM
- Approche Bonus / Malus
