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Techniques de quantification et gestion du risque opérationnel d’un organisme d’assurance

Cette formation donne 84 points PPC aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires
Dernière mise à jour le 5 février 2024

Programme de la formation

Introduction

  • La gestion du risque : principes fondamentaux

Le risque opérationnel : identification et gestion

  • Cadre réglementaire
  • Définition et enjeux
  • Système DMCGD

Bases incidents

  • Enjeux de la collecte des incidents
  • Compréhension des données et du processus de collecte
  • Construction d’une base incidents

Quantification du risque opérationnel

  • Formule standard, USP et modèle interne partiel
  • Tarification : approche prospective VS approche rétrospective
  • Méthode rétrospective : sinistres attritionnels et graves, traitement
  • Exemple d’application

Modélisation du risque opérationnel

  • Internal Measurement Approach (IMA) et Loss Distribution Approach (LDA)
  • LDA, technique bayésienne
  • Prise en compte d’un seuil de collecte dans la tarification
  • Intégration d’avis d’expert et exercice d’application
  • Polya tree et application
  • Extension par crédibilité, application
  • Courbes ROC et interprétations

Comparaison des méthodes

  • Avantages et limites
  • Cohérence
  • Conclusion générale
Dernière date
13 et 14 juin 2024
Inscription possible jusqu'à la veille de la formation 16h (hors weekend et jour férié)
Horaires

9h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30

Prix
  • 2300 € HT
  • TVA 20%
  • 2760 € TTC
Lieu

CARITAT, 24 rue Tronchet 75008 PARIS

Session suivante

En 2025

Durée

2 jours

Programme adaptable,
sur-mesure

Notre formateur

Xavier MILHAUD

Actuaire certifié et Maître de Conférences associé à Aix-Marseille Université, Membre de l'Institut des Actuaires et Ingénieur en Informatique et Mathématiques Appliquées.

Points clés

À qui s’adresse cette formation ?

Aux actuaires impliqués de près ou de loin dans le calcul du SCR. Aux gestionnaires des risques, et en particulier du risque opérationnel. Aux réassureurs désireux de se familiariser avec les techniques du risque opérationnel.

Pour obtenir quoi ?

Créer et gérer une base incidents compatible avec les bases de marché. Maîtriser diverses méthodes de mesure du risque opérationnel, et tarifer la couverture de celui-ci.

Quels objectifs pédagogiques ?

Identifier les pertes opérationnelles.

Modéliser la perte à l’échelle des mailles.

Être capable de mettre à jour les estimations par la théorie bayésienne.

Quelles méthodes mobilisées ?

Les apports théoriques sont complétés, tout au long de la formation, par des travaux pratiques d’application réalisés sous « R », logiciel libre qui sera fourni aux participants.

Quels sont les prérequis ?

Connaissances générales en statistique.

Quelles modalités d’évaluation ?

Une évaluation des acquis des objectifs sera réalisée durant la formation.

 

Chaque participant se munira d’un ordinateur portable pour les travaux pratiques.

Points forts

  • Des techniques statistiques de tout niveau mises en oeuvre pour mesurer le risque opérationnel
  • Une solution de mesure lorsque l’historique des pertes internes demeurent faible en utilisant la statistique bayésienne

Témoignages

  • «Bon contenu technique. »FF, Responsable pilotage des risques - COVEA
  • «Les exposés sont clairs. Les documents sont bien élaborés. Les exemples d'application sont très pratiques. Le formateur a une bonne approche pédagogique. »AD, Statisticien - CICA RE
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