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Pilotage et allocation des actifs dans le contexte Solvabilité II

Cette formation donne 42 points PPC aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires
Dernière mise à jour le 29 janvier 2024

Programme de la formation

Comprendre le contexte technique et réglementaire des actifs sous Solvabilité II

La formule standard

  • Cartographie des risques de marché selon le Pilier 1
  • Modélisation des risques financiers et de défaut dans la formule standard
  • Rappels : construction du bilan prudentiel SII et calcul complet de SCR et de MCR

ORSA : Besoin global de Solvabilité et analyse prospective

  • Adéquation des risques standards au profil de risque spécifique
  • Construction d’un scénario central de développement
  • Mesure d’impact de l’allocation d’actifs sur les risques financiers

Stress tests

  • Construction de scénarii alternatifs tenant compte de dérives financières futures
  • Présentation d’un cas pratique

Appétence et pilotage

  • Expression d’une appétence au risque dans le contexte SII
  • Tolérance au risque et préparation des limites Marché
  • Utilisation de l’ORSA pour mesurer l’impact d’un changement d’allocation d’actifs
Des exemples concrets seront déroulés tout au long de la formation, afin d’illustrer les concepts théoriques.
Formation proposée en partenariat avec :
Dernière date
12 novembre 2024
Inscription possible jusqu'à la veille de la formation 16h (hors weekend et jour férié)

SESSION GARANTIE

Horaires

9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

Prix
  • 1350 € HT
  • TVA 20%
  • 1620 € TTC
Lieu

CARITAT, 24 rue Tronchet 75008 PARIS

Session suivante

En 2025

Durée

1 jour

Programme adaptable,
sur-mesure

Notre formateur

Frank BOUKOBZA

Membre certifié de l'Institut des Actuaires, actuaire-conseil, dirigeant du cabinet Actuelia.

Points clés

À qui s’adresse cette formation ?

Aux dirigeants (DG, Président, DAF, Directeurs techniques) et membres des organes de décision (Conseil d’Administration, Bureau ou comités spécialisés) des organismes d’assurance, institutions de prévoyance et mutuelles.

Pour obtenir quoi ?

Des connaissances sur le contexte réglementaire des actifs sous Solvabilité II. Une présentation des risques financiers contrainte pour les décisions stratégiques d’allocation. Une présentation des possibilités d’allocation d’actifs dans le cadre fixé par l’ORSA.

Quels objectifs pédagogiques ?

Être à même de pouvoir appréhender les sujets quantitatifs avec le nouveau ratio de solvabilité notamment concernant les placements.

Analyser les stratégies de placements à l’aide de l’ORSA compte tenu des contraintes réglementaires.

Renforcer les compétences des participants à l’aide de cas pratiques pour appréhender le pilotage du ratio de solvabilité.

Quelles méthodes mobilisées ?

Une formation théorique ponctuée par la mise en pratique afin de s’approprier les concepts clés.

Quels sont les prérequis ?

Connaissance de base en assurance ainsi que sur les fondamentaux Solvabilité II en particulier le Pilier 1.

Quelles modalités d’évaluation ?

Une évaluation des acquis des objectifs sera réalisée durant la formation.

Points forts

  • La mise à plat du calcul des risques de marché à l’aide d’exemples simplifiés
  • L’utilisation de l’ORSA comme outil d’aide à la décision dans un contexte de changement d’allocation des placements

Témoignages

  • «Parfait. Beaucoup d'échanges. »KS, Directeur général adjoint finance moyens et gestion - MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE (MNT)
  • «Le formateur est compétent et maîtrise son sujet. Ce qui rend le contenu de la formation accessible et compréhensible. »CNN, Actuaire certifiée - Actif/Passif - KLESIA
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