Cette formation donne 42 points PPC aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires
Programme de la formation
Introduction : Pourquoi mettre en place un ESG (Générateur de scénarios économiques)?
- Le rôle d’un ESG, quel contexte, que peut-on en attendre ?
- Les approches risque-neutre (calculs de provisions) et historique (ORSA et ALM)
- Les points d’attention majeurs
- Les principes de construction, d’estimation et de mise en oeuvre
- Discussion sur la structure de dépendance entre les risques
Exemple numéro 1 : un GSE « risque neutre »
- La structure du modèle
- Le calibrage des paramètres
- Le choix du modèle de taux en période de taux négatifs
Exemple numéro 2 : un GSE « historique »
- La structure du modèle
- Le calibrage des paramètres
- Quelle articulation avec le GSE « risque neutre » dans le cadre de l’ORSA ?
Formation proposée en partenariat avec :
