Définition des taux d’intérêt

• Les différentes dénominations du taux d’intérêt
• Le taux d’intérêt simple
• Le taux d’intérêt composé
• Le taux d’intérêt exponentiel
• Exemples et cas pratiques

Définition des courbes de taux

• Courbe de taux « spot » ou « forward »
• Types de courbes de taux : « Marché » ou « Implicite »
• Familles de courbes de taux : « Interbancaire », « Etat » ou « Corporate »
• Exemples et cas pratiques

Pricing des produits de taux

• Obligations
• Contrats futurs
• Swaps
• Cap / Floor

Construction des piliers de la courbe de taux Zéro-Coupon

• Piliers « Courts Termes »
• Piliers « Moyens Termes »
• Piliers « Longs Termes »

Construction de la courbe de taux Zéro-Coupon par modèle d’Interpolation & Bootstraping

Pricing de produits dérivés de taux : Cap, Floor & Swaption

Construction de la courbe de taux Zéro-Coupon par modèle Nelson-Siegel

• Modèle de Smith Wilson
• Modèle de Nelson-Siegel
• Modèle HJM
• Modèle LMM
• Application et utilisation dans l’actuariat et « Solvency II »