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Finance Stochastique sous « R »

Cette formation donne 42 points PPC aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires
Dernière mise à jour le 16 janvier 2024

Programme de la formation

Découverte du langage

  • Notion de package
  • Interface graphique
  • Objets sous « R »
  • Importer/Exporter des données

Capacité de modélisation

  • Fonction
  • Graphique
  • Instructions conditionnelles et itérations

« R » en finance

  • Découverte des packages existants
  • Mouvement brownien/Modèle de Black-Scholes
  • Exploiter un historique de cours pour estimation une volatilité
  • Simulation d’un indice (CAC40)
  • Notion de VaR
  • Modèle de taux
  • Risques de spread
  • Risques souverains

Des exemples concrets seront déroulés tout au long de la formation, afin d’illustrer les concepts théoriques.

Initiez-vous au logiciel « R » en suivant certains modules ou le parcours complet « Statistique d’assurance sous « R » ».

Formation proposée en partenariat avec :
Dernière date
4 décembre 2024
Inscription possible jusqu'à la veille de la formation 16h (hors weekend et jour férié)
Horaires

9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

Prix
  • 1350 € HT
  • TVA 20%
  • 1620 € TTC
Lieu

CARITAT, 24 rue Tronchet 75008 PARIS

Session suivante

En 2025

Durée

1 jour

Programme adaptable,
sur-mesure

Notre formateur

Edouard HARDY

Manager en actuariat chez Grant Thornton.

Points clés

À qui s’adresse cette formation ?

Aux techniciens, responsables financiers, gestionnaires actif passif et risk managers dans les organismes assureurs. Aux étudiants en finance.

Pour obtenir quoi ?

Capacité à modéliser les risques financiers, notamment dans le cadre de Solvabilité II (gestion des risques, ORSA).

Quels objectifs pédagogiques ?

Saisir le langage R.
Maîtriser l’utilisation du langage en finance.
Illustrer les possibilités par des exemples.

Quelles méthodes mobilisées ?

Nombreux exercices sur « R ». Introduction didactique et visuelle aux principales notions.

Quels sont les prérequis ?

Premières notions sous « R ». Principaux concepts financiers.

Quelles modalités d’évaluation ?

Une évaluation des acquis des objectifs sera réalisée durant la formation.

 

Chaque participant se munira d’un ordinateur portable pour les travaux pratiques.

Points forts

  • Maîtriser les principaux packages « finance » de « R »
  • Illustrations avec des exemples concrets applicable à l’ORSA dans Solvabilité II
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