Réglementation

• Synthèse sur Solvabilité II
• Le pilier 1 et les modèles internes, normes applicables, conditions d’utilisation et tests, politique de modification
• Le pilier 2 et l’ORSA
• Processus d’approbation d’un modèle interne auprès de l’ACPR : calendrier et déroulements de la pré-candidature et de la candidature, documentation à produire

Phase préalable

• Cartographie des risques, identification des risques majeurs et des périls Cat
• Analyse des données internes : inventaire, qualité et tests, sélection des données appropriées en fonction des périls
• Données externes

Cahier des charges d’un modèle interne

• Etude de besoin
• Définition du périmètre
• Choix d’architecture
• Plan de réalisation et budget

Passage du modèle interne à l’ORSA

• Différences d’objectifs
• Adaptation du modèle « ORSA » : changements d’hypothèses et de paramétrage, mise en adéquation avec une évaluation dynamique et prospective

Mesure et atténuation du risque pour les périls Cat

• Techniques d’atténuation du risque
• Évaluation empirique du risque, modélisation du risque
• Agrégation des risques

Approches de modélisation des différents périls

• Estimation des expositions
• Systèmes d’informations géographiques
• Données manquantes
• Définition des périls
• Présentation de différentes approches pour les différents périls Cat

Agrégation des périls et intégration du modèle

• Analyse des corrélations ou dépendances
• Choix des liens : copules ou matrices de corrélation ?
• Agrégation des périls Cat
• Rattachement du modèle interne des périls Cat à la formule standard ou à un modèle intégral

Analyse et exploitation des résultats

• Critères de validation interne
• Comparaison avec l’historique
• Recalibrage des résultats
• Tests de sensibilité
• Impacts sur le SCR

Extension à l’ORSA

• Adaptation des paramètres de modélisation à l’ORSA
• Intégration du modèle des périls Cat dans l’ORSA
• Impacts sur l’évaluation globale des risques et de la Solvabilité