Le modèle assurantiel est-il mis à mal à l’heure où la donnée rend possible l’hyper-segmentation des risques ? Au-delà des intuitions et des débats autour de la (dé)mutualisation, qu’en est-il réellement ?

Mutualisation et segmentation : complémentarité et divergence

• La mutualisation au coeur du modèle économique de l’assurance
• La segmentation : atout ou risque pour la mutualisation ?
• Segmentation et partage du risque entre assureur et assuré

Comment segmenter ? Retour sur la Tarification actuarielle

• GLM : un cadre classique, robuste
• ML : une approche automatisée, plus précise
• Des approches hybrides

Quantifier la mutualisation : une approche simple

• Une vision quantitative de la mutualisation
• Lien entre mesures de dispersion (entropie & variance) et mutualisation
• Indices de mutualisation basés sur la prime technique

Quantifier la mutualisation en information incomplète

• La mutualisation, un enjeu de marché
• Introduction à la complexité de Kolmogorov et théorie de l’information
• Le ratio de mutualisation généralisé

Extension à la prime commerciale

• La marge assureur comme levier de mutualisation
• Prolongement des indicateurs de mutualisation à la prime commerciale
• Utilisation pratique des indicateurs de mutualisation

Cas d’application

• Données et produit
• Construction des primes techniques
• Analyse de la segmentation et de ses impacts sur la mutualisation : en situation de monopole; en situation de concurrence
• Enseignements

En plus du cas d’application, des exemples concrets et des illustrations seront déroulés tout au long de la formation, afin de faciliter la compréhension des concepts théoriques.

Formation basée sur le mémoire d’actuariat ayant remporté :

• Le Prix de l’Institut des actuaires en 2023 lors du Concours international des mémoires de l’économie et de la finance,
• Le Prix de la pédagogie actuarielle décerné par Caritat en 2023
• Une mention spéciale au Concours du meilleur mémoire de l’ENSAE 2022