Certificats de compétences actuarielles > Solvabilité II

Solvabilité II

Cette formation donne 252 points PPC aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires

Dernière mise à jour le 30 janvier 2024

Programme de la formation

Module 1 : Mesurer la richesse économique et quantifier le risque sous SII

JOUR 1 : Introduction et Pilier I
- Introduction de la chaîne de valeurs du Business model d’un organisme d’assurance
  - Comprendre les raisons du contrôle, le contexte réglementaire et la hiérarchie des textes de loi
- Mesurer la richesse économique des organismes d’assurance
  - Comprendre le passage du bilan comptable au bilan prudentiel
  - Comprendre la construction du bilan prudentiel (avec approfondissements sur le calcul des provisions techniques, le calcul des impôts différés) avec des exemples sur Excel
  - Mesurer le niveau de richesse de l’organisme d’assurance

JOUR 2 : Pilier I
- Mesurer le risque de l’organisme d’assurance
  - Comprendre l’approche « formule standard »
  - Comprendre le calcul et la signification des différents modules de risques, avec exemples
  - Mesurer le niveau des risques de l’organisme d’assurance (calcul du SCR et MCR)
- Déterminer la solvabilité de l’entreprise
  - Comprendre la signification des indicateurs de solvabilité
  - Approche critique et premiers pas vers l’ORSA

Module 2 : L’ORSA, un outil d’aide à la décision

JOUR 1 : Pilier II
- L’ORSA, un processus intégré dans le système de gestion des risques
  - Comprendre l’intérêt d’un processus ORSA
  - Identifier les étapes du processus ORSA et la méthodologie de travail

JOUR 2 : Pilier II
- Approche pratique de l’ORSA au travers d’un exemple
  - Mise en pratique – Etude de cas pour la réalisation d’un ORSA
  - Comprendre les enjeux des stress tests et savoir les interpréter
  - Initiation à l’appétence aux risques

Module 3 : Principes du Risk Management sous SII et l’ensemble du reporting SII

JOUR 1 : Le système de gestion des risques introduit par SII
- Comprendre le système de gestion des risques instauré par Solvabilité II
- Comprendre la notion de « Compétence et Honorabilité »
- Comprendre le rôle de l’AMSB
- Comprendre le rôle des fonctions clés
- Comprendre les politiques écrites

JOUR 2 : Comprendre le reporting attendu par la directive SII
- Comprendre le reporting QRT et ENS
  - Comprendre le format de reporting européen
  - Identifier les informations à communiquer dans les QRT au-delà des travaux du pilier I
- Identifier le contenu des rapports narratifs
  - Décrypter le contenu des rapports RSR et SFCR

Date

14 et 15 octobre,
20 et 21 novembre,
11 et 12 décembre 2024

Inscription possible jusqu'à la veille de la formation 16h (hors weekend et jour férié)

SESSION GARANTIE

Horaires

9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

Prix

6300 € HT
TVA 20%
7560 € TTC

Lieu

CARITAT, 24 rue Tronchet 75008 PARIS

Session suivante

En 2025

Durée

6 jours

Programme adaptable,
sur-mesure

Nos formateurs

Frank BOUKOBZA

Membre certifié de l'Institut des Actuaires, actuaire-conseil, dirigeant du cabinet Actuelia.

Mordehaï ROOS

Actuaire certifié de l'institut des Actuaires, qui accompagne les organismes d'assurance sur divers sujets telle que Solvabilité 2, inventaire, produits et audit. Il est consultant manager au sein du cabinet ACTUELIA.

Maryam HARIKI

Membre associée de l'Institut des Actuaires et Manager au sein du cabinet Actuelia, Maryam accompagne différents acteurs du secteur de l'assurance, notamment en santé/prévoyance et non-vie. Elle intervient sur des sujets transverses, allant de la gestion des risques à la production des travaux Solvabilité 2. Dotée d'une approche pragmatique et pédagogique, Maryam incarne pleinement les valeurs du cabinet : professionnalisme, pédagogie et partenariat, assurant à ses clients un accompagnement rigoureux et adapté à leurs besoins.

Points clés

Durée du parcours ?

Un programme de 6 jours (42 heures) compatible avec une activité professionnelle. Le Certificat est construit autour de la mise en œuvre d’un projet pédagogique sur un rythme de 2 jours par mois sur 3 mois. Un examen de validation le clôture.

À qui s’adresse ce Certificat ?

Aux personnes intervenant dans les travaux Solvabilité II, aux responsables et opérationnels incarnant les fonctions clés de la « Gestion des Risques » et « Actuariat », aux membres de la Direction Générale, et à l’ensemble des membres du Conseil d’Administration.

Pour obtenir quoi ?

Maîtriser et comprendre les exigences liées à la Directive Solvabilité II,
Comprendre les différents mécanismes d’établissement des calculs du pilier 1 et les leviers attachés, disposer de connaissances approfondies sur le pilier 2 et 3 de la Directive,
Comprendre les enjeux de la Gouvernance au sens de Solvabilité II et connaître l’ensemble des rapports et états quantitatifs,
Obtenir un Certificat Caritat de compétences professionnelles reconnu par la profession.

Quels objectifs pédagogiques ?

Sensibiliser les participants aux exigences des trois piliers de la Directive SII,
Etre à même de pouvoir appréhender les sujets quantitatifs avec la nouvelle ration de solvabilité,
Maitriser les thèmes de gouvernance et de gestion des risques (ORSA) ainsi que les exigences de reporting.

Quelles méthodes mobilisées ?

Les apports théoriques sont complétés par des travaux pratiques d’application sous Excel. Un examen final permet de valider l’acquisition du Certificat Caritat.

Quels sont les prérequis ?

Connaissances de base en assurance, finance et comptabilité ainsi que dans la manipulation d’Excel.

Quelles modalités d’évaluation ?

Une évaluation des acquis des objectifs sera réalisée durant la formation, et déterminera l’obtention du Certificat.

Chaque participant se munira d’un ordinateur portable pour les travaux pratiques.

Points forts

Un responsable pédagogique expert du domaine, entourés d’un panel d’intervenants spécialisés.
Une vision complète de la directive SII, appuyée sur des retours d’expériences et un benchmark du marché.
Une présentation sur mesure basée sur des échanges entre les participants et les formateurs.
Des exercices pratiques qui illustrent les aspects les plus techniques du Certificat.

Inscrivez-vous à notre newsletter

Pour recevoir toutes les dernières informations