Cette formation donne 84 points PPC aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires
Programme de la formation
Rappel des techniques de base
- Prime pure établie à partir de fréquences et de coûts moyens
- Quelques résultats de marché
Importance des sinistres graves
- Définition d’un sinistre grave
- Exemples de sinistres graves pour diverses garanties
- Relativité des sinistres graves
Description des impacts sur les diverses approches techniques
Comment les sinistres graves influencent :
- la tarification
- les provisions
- les budgets
- la volatilité des résultats
- le choix de la réassurance
Exemple complet en tarification automobile
Intégration dans les tarifs « a priori » (tarification véhicule individuel) et dans les tarifs « a posteriori » (expérience d’une flotte) :
Introduction
- Quelles contraintes pour passer d’un risque individuel à un groupement ?
Observations sur un portefeuille
- Diverses techniques mises en place (actualisation, liquidation, les sinistres graves)
- Principe général de tarification
- Détermination des fonctions de distribution des sinistres :
- présentations théoriques
- méthodes pratiques
Traitements au niveau d’une flotte
- Recherche du seuil
- Tarification selon l’expérience de la flotte (sous-crête)
- Tarification selon l’expérience du portefeuille (sur-crête)
Combinaison tarif « a priori » et tarif « a posteriori »
- Présentation générale
- Modes pratiques :
- détermination du coefficient de crédibilité
- coefficient d’expérience.
Surveillance de portefeuille
- Impact des divers paramètres :
- actualisation
- liquidation
- graves
Approches dans le cadre d’autres assurances dommages
Les événements naturels (« cat’nat’ »)
Ils génèrent les sinistres les plus importants supportés par les assureurs.
- Exposition maximale possible
- Fréquence de ces événements
- Rareté des phénomènes les plus extrêmes
Les risques incendie
Moins extrêmes, ils représentent cependant des montants très importants par rapport aux sinistres moyens.
- Limites de valeur extrême
- Modifications de portefeuilles
- Tendances s’entremêlant avec la volatilité des résultats
